L’Autorità bancaria europea mette in guardia sull’impatto che il deterioramento dell’ambiente macroeconomico avrà sulle banche europee. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della valutazione del rischio del sistema bancario europeo redatto dall’organo di controllo.  Sebbene la redditività delle banche sia migliorata, con un Return on Equity (RoE) che nel secondo trimestre 2022 è salito al 7,8% rispetto al 7,4% dello stesso periodo dell’anno precedente, guardando al futuro rimane incerto su come questa si evolverà, a causa della minore crescita del PIL e dell'aumento dei tassi di interesse.

 

L’EBA rileva che i coefficienti patrimoniali e di liquidità delle banche rimangono elevati, ma sono leggermente diminuiti di anno in anno. Il Common Equity Tier 1 (CET1) è sceso nel secondo trimestre 2022 al 15% dal 15,5% del secondo quarto del 2021, mentre il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) è calato dal 174,5% al 165,1%.

Nonostante i bassi volumi di crediti deteriorati (NPL), le banche classificano il 9,5% dei prestiti in Stage 2, il livello più alto dal 2018, da quando è stata introdotta questa reportistica. Inoltre, gli spread creditizi si sono ampliati per gli strumenti di debito bancario.

 

“Rimane incerto come si evolverà la redditività delle banche” si legge nel report. “La forte crescita dei prestiti e i margini di interesse netti (NIM) più elevati hanno contribuito ad aumentare il rendimento del capitale proprio (RoE) delle banche su base annua. Con l'abolizione delle restrizioni legate alla pandemia sulla remunerazione degli azionisti, si prevede che le banche tornino a pay-out ratio di circa il 50%, in linea con la media a lungo termine. L'atteso deterioramento macroeconomico comporterà probabilmente un rallentamento della crescita dei prestiti e un aumento delle svalutazioni, mentre un'inflazione più elevata potrebbe aumentare i costi operativi. La minore crescita del PIL e l'aumento dei tassi potrebbero anche tradursi in minori entrate da commissioni derivanti dalla gestione patrimoniale e dai servizi di pagamento. Infine, le banche che dipendono maggiormente dal finanziamento all'ingrosso potrebbero dover affrontare aumenti più rapidi dei costi di finanziamento”.

 

L’Authority avverte quindi che le banche dovrebbero prepararsi a un probabile deterioramento della qualità degli attivi e rafforzare i propri sistemi di screening e controlli per garantire un rigoroso rispetto delle sanzioni per prevenire rischi legali e reputazionali.